ТОП-5 Букмекеров

#БКБонусИнфо
110000рОбзор
2Обзор
3Обзор
4500рОбзор
5500рОбзор
    • Главная Стратегии ставок Какая стратегия лучше, «Фиксированный процент» или «Критерий Келли»?

      Какая стратегия лучше, «Фиксированный процент» или «Критерий Келли»?

      Стратегии ставок. Анализ эффективности (часть 7)

      Какая стратегия лучше, «Фиксированный процент» или «Критерий Келли»?

      Вступление

      Схема, придуманная Келли, как и схема «фиксированный процент», являются разновидностью стратегий, в которых беттер ставит наличность, исходя из заранее вычисленного процента денег на аккаунте.

      Такого рода схемы подразумевают, что прогнозист совершает серию ставок, на которую выделяет равные доли наличности. Обычно на каждую ставку выделяется 1-3% от величины имеющейся наличности. Порой прогнозисты выделяют 5-10%, что никаким образом не лучше и не хуже, разве что позволяет ускорить конец (слив всей наличности).

      О том, что «фиксированный процент» (наиболее распространённая из процентных стратегий) неизбежно доводит до краха, мы доказали в предыдущей, шестой части материала. Но возможно, существуют способы превратить сливную схему в выигрышную? Возможно, существуют некие модернизации и улучшения? Да, они существуют и про них мы нынче тоже побеседуем.

      Что касается «Критерия Келли», он не совсем похож на прочие процентные системы. Чтобы понять, в чём отличие, вспомним вначале основные постулаты схемы «фиксированный процент».

      Главные правила схемы «фиксированный процент»

      Главных правил в этой схеме всего три, причём два сливаются в одно, а третье при логическом рассмотрении оказывается ошибочным. Вот эти правила.

      – При выигрыше и следующим за ним увеличением количества наличности на аккаунте величина следующей ставки подрастает (но продолжает оставаться равной заранее избранному проценту).

      – При сливе и следующим за ним снижении количества наличности на аккаунте величина следующей ставки снижается (но всё равно продолжает оставаться равной заранее избранному проценту).

      – Типичный неправильный совет при использовании «фиксированного процента» звучит так: каждому прогнозисту нужно определить оптимальный процент, который лично он будет использовать.

      Почему этот совет неправильный? А представьте, сколько серий ставок с разными процентами должен сделать прогнозист, чтобы определиться с этим вопросом. Даже если запускать по одной серии с чётным значением процента 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, то придётся слить пять серий. После этого прогнозисту необходимо будет провести анализ, на какой серии он сливал не так жёстко и в дальнейшем использовать только эту серию. Для каждого здравомыслящего человека должно быть, очевидно, что стратегия сливная, как только он получит отрицательный результат по одной серии. А так поступать: одну за другой запускать серии с разными значениями процента лишь для того, чтобы понять, какой метод более сливной, может либо увлечённый исследователь, которому спонсоры выделяют бабки на исследования (т.е. не рискующий собственной наличностью), либо круглый идиот.

      Преимущество (воображаемое) схемы «фиксированный процент»

      В принципе, никаких преимуществ нет, но некоторые «сенсеи» умудряются извлечь их из воздуха. Например, мне доводилось читать такое описание преимущества:

      Если придерживаться правил, диктуемых стратегией, можно избегнуть полного слива наличности. Даже когда последует длинная неудачная серия, то величина наличности на аккаунте будет меньше, что приведёт к уменьшению размера ставки, согласно условию: «фиксированный процент».

      Что на самом деле скрывается за этим «преимуществом»? Если у прогнозиста было 100 «баксов» и он ставил по 10% от остатка наличности, то после череды из десятка сливов у него будет оставаться ещё некоторый запас деньжат. Если сравнивать с «флэтом», при котором при таких условиях человек останется с нулём на аккаунте, в «фиксированном проценте» действительно часть средств останется у прогнозиста. Но много ли её останется? Давайте посчитаем.

      После первого прогруза 100 – 10%*100 = 100-10 = 90

      После второго прогруза 90 – 10%*90 = 90-9 = 81

      После третьего прогруза 81 -10%*81 = 81-8,1 = 72,9

      После четвёртого прогруза 72,9 – 10%*72,9 = 72,9-7,29 = 65,6

      После пятого прогруза 65,6 – 10%*65,6 = 65,6 – 6,56 = 59

      (мы округляем итоговые числа, чтобы потом не пришлось возиться с тысячными и десятитысячными долями)

      После шестого прогруза 59 -10%*59 = 59 – 5,9 = 53,1

      После седьмого прогруза 53,1 – 10%*53,1 = 53,1 – 5,31 = 47,8

      После восьмого прогруза 47,8 -10%*47,8 = 47,8 – 4,78 = 43

      После девятого прогруза 43 – 10%*43 = 43-4,3 = 38,7

      После десятого прогруза 38,7 – 10%*38,7 = 38,7 – 3,87 = 34,8

      Какой вывод диктуют нам цифры? Их (выводов) два.

      Первый – действительно, слить всю наличность таким способом невозможно за ограниченное количество прогрузов (десять или двадцать). Но количество наличности, тем не менее, всегда будет стремиться к нулю. После одной из ставок оно составит бесконечно малую величину, которую, в принципе, спокойно можно приравнять к полному краху банка прогнозиста.

      Второй – прогнозисту не удастся приблизиться к бесконечно малой величине, поскольку у букмекеров имеется некая минимальная величина ставки, обычно в районе 7-15 рубликов.

      И первый и второй выводы говорят, что «избегнуть полного слива наличности», как обещает нам описанное «преимущество», невозможно в данной стратегии. А значит, это «преимущество» липовое. Но кроме липовости преимущества, оно оборачивается ещё и недостатком.

      Дело в следующем: имея после череды сливов мало наличности на аккаунте, прогнозист не сможет подняться к первоначальному значению банка за то же количество ставок, которое он потратил для слива. Приблизительно говоря, если с сотни «баксов» до 35-ти человек слил за десяток ставок, то с 35-ти до сотни ему придётся возвращаться 11-ю ставками. Впрочем, зачем говорить приблизительно, давайте ещё разок посчитаем.

      После первого прогруза 34,8 + 10%*34,8 = 34,8 + 3,48 = 38,3

      После второго прогруза 38,3 + 10%*38,3 = 38,3 + 3,83 = 42,1

      После третьего прогруза 42,1 + 10%*42,1 = 42,1 + 4,21 = 46,3

      После четвёртого прогруза 46,3 + 10%*46,3 = 46,3 + 4,63 = 50,9

      После пятого прогруза 50,9 + 10%*50,9 = 50,9 + 5,09 = 56

      После шестого прогруза 56 +10%*56 = 56 + 5,6 = 61,6

      После седьмого прогруза 61,6 + 10%*61,6 = 61,6 + 6,16 = 67,8

      После восьмого прогруза 67,8 + 10%*67,8 = 67,8 + 6,78 = 74,6

      После девятого прогруза 74,6 + 10%*74,6 = 74,6 + 7,46 = 82,1

      После десятого прогруза 82,1 + 10%*82,1 = 82,1 + 8,21 = 90,3

      После одиннадцатого прогруза 90,3 + 10%*90,3 = 90,3 + 9,03 = 99,33

      Действительно, нам понадобилось 11 ставок, чтобы подняться против слитых десяти.

      Это означает, что на каждой паре ставок мы заведомо теряем 1% наличности на аккаунте. Получается, совершив две сотни ставок, из которых половина будет удачными, мы гарантированно сольём весь банк. В прошлом материале (в 6-й части) мы уже это показывали, но вывод нас настолько возмутил, что хочется вопросить ещё раз. Что, же это за стратегия такая, при которой прогнозист играет успешно, угадывает половину ставок за двойки (что само по себе высокий результат, доступный лишь немногим каперам), и при этом за относительно короткое время остаётся с голым кошельком?

      Главный же вывод вырисовывается такой – слить всю наличность при «фиксированном проценте» действительно проблематично (на коротком промежутке, скажем, от десятка до сотни ставок), но подняться после некоторого слива и вовсе оказывается невозможно в принципе! По той банальной причине, что поднимаемся мы маленькими кучками, а сливаем каждый раз большими.

      Второе преимущество (тоже воображаемое) схемы «фиксированный процент»

      Следующее описание преимущества, которое мне доводилось читать, звучит так:

      Если у прогнозиста случилась полоса везения, тогда каждая следующая ставка начнёт приносить ещё больше прибыли, ведь увеличивается величина прогруза.

      Что на самом деле скрывается за этим «преимуществом»? Если у прогнозиста было 100 «баксов» и он начал подниматься, то происходит некоторая разновидность стратегии «Накат». Человек начинает прогружать всю большими величинами, не думая о том, что белая полоса когда-то кончится. Но при такой тактике (в случае выигрыша увеличивать размер ставки, а при проигрыше уменьшать) неизбежно произойдёт ситуация, при которой беттер снова вернётся к нулям, даже если по количеству угаданных прогнозов (причём за хороший кэфф 2,00) будет в положительном балансе.

      Другими словами, происходит аналогично то же, как в выше рассмотренных расчётах, только вначале последует прибавка, а потом убыток.

      Учитывая, что бесконечных удачных серий (неудачных тоже) не бывает, неизбежно на длинной дистанции произойдёт усреднении. И тогда, с чего бы прогнозист не начал – с подъёма или слива, он неизбежно окажется в прогаре. Получается, оба «преимущества» в одинаковой степени липовые, являются обыкновенным запудриванием мозгов.

      Недостатки (реальные) «фиксированного процента»

      1. Убытки беттера после серии неудач будут компенсироваться медленнее (чем шёл слив) при последующей удачной серии;
      2. Необходимо перед всякой ставкой высчитывать размер необходимой наличности, а она зависит от принятого прогнозистом фиксированного процента плюс от общей величины наличности на аккаунте плюс от порядкового номера ставки. Помните, как начав даже с максимально круглого и целого значения в 10 «баксов», мы скоро ушли к числам далеко вправо после запятой.
      3. Спустя относительно короткое время беттер окажется перед фактом полного обнуления банка.

      Разновидности «фиксированного процента»

      «Сенсеи» любят рассказывать, что разновидностей данной стратегии много. Например, можно использовать одновременно две параллельных серии. Среди таких параллельных серий предлагаются разделения:

      – на одинары и экспрессы (подразумевается, что на экспрессах процент будет поменьше);

      – на любимые виды спорта и второстепенные (подразумевается, что на второстепенных процент будет поменьше). То есть на такие, в которых беттер отменно разбирается и такие, где ставит только периодически.

      – на любимые чемпионаты и второстепенные (подразумевается, что на второстепенных процент будет поменьше).

      На самом деле никакого отличия между этими разновидностями нет. Единственное, на что повлияет величина процента – на скорость полного слива наличности. Сольёт же беттер в любом случае, будет ли он ставить на чемпионаты, в которых разбирается, или от балды на первенство Филиппин по бадминтону.

      Единственная разновидность ставок с использованием вычисленного процента наличности, которую мы признаём, именуется «Критерий Келли», и о ней мы поведём разговор дальше.

      Особенности схемы «Критерий Келли»

      Это вовсе не вариант «фиксированного процента», как иногда пишут «сенсеи» в обучающих статьях. Почему? Да потому, что процент ту вовсе не фиксированный, а совсем наоборот – его величина постоянно плавает и вычисляется индивидуально перед каждой ставкой.

      Критерий Келли иногда именуют «Стратегия оптимального прироста капитала» или «Геометрическая максимизация капитала». Придумана схема была для покеристов, а потом перенесена в спортивное прогнозирование.

      Здесь формулы более сложные, не похожие на тот элементарный расчёт, которым мы пользовались в предыдущем случае.

      Главная формула, от которой пляшут остальные, выглядит так:

      П = (К*В-1)/(К-1), где

      П – величина процента проставляемой наличности;

      К – кэфф букмекера на конкретное событие;

      В – вероятность захода ставки.

      Вероятность захода ставки определяет самостоятельно прогнозист на основе собственных познаний и ранее накопленного опыта. Чем значительнее вероятность захода ставки, тем значительнее получается вычисленный процент.

      Расчётная часть схемы «Критерий Келли»

      Предлагаю немного поразвлечься расчётами.

      1. Допустим, букмекер выставил кэфф 2,50, а мы считаем, что вероятность захода ставки 50% (в числовых значениях 0,5). Тогда подставляя эти данные в формулу Келли, будем иметь:

      П = (2,50*0,5-1)/(2,50-1) = 0,25/1,5 = 0,166

      Тут надо иметь ввиду одно обстоятельство: если вычисленное число в первых скобках примет отрицательное значение, то расчёт можно немедленно прекращать, ибо такую ставку совершать нельзя.

      Но у нас получилось 0,25 и это положительное число, посему на такое событие грузить можно.

      Итоговое же значение 0,166 – это числовое значение вероятности захода ставки. Чтобы его увидеть в более привычном процентном виде, надо всего только умножить на сотню.

      П = 1,166 (число), П = 1,166*100 = 16,6% (процент).

      У нас получилось, что необходимо прогрузить 16,6% от имеющейся на аккаунте наличности. Что это значит? В подавляющем большинстве случаев – что мы неправильно оцениваем вероятность захода ставки. По личному опыту могу засвидетельствовать, ставить более 5% от имеющейся на аккаунте наличности нельзя никогда, даже если считаешь событие сверхнадёжным. Дело в том, что сверхнадёжных ставок не бывает, и они погорают также успешно, как сделанные наобум. Никакой ставке нельзя стопроцентно доверять, любая может не зайти. Поэтому, прогружая по 16,6% от имеющейся на аккаунте наличности, беттер неизбежно сольёт банк. Достаточно одного слива, чтобы кучка наличности заметно уменьшилась, а тогда сразу начинается мандраж и метания, приводящие к моментальному краху.

      1. Допустим теперь, букмекер выставил кэфф 2,50, а мы считаем, что вероятность захода ставки 20% (в числовых значениях 0,2). Тогда подставляя эти данные в формулу Келли, будем иметь:

      П = (2,50*0,2-1)/(2,50-1) = -0,5/1,5 = -0,333

      Тут как раз тот случай, когда вычисленное число в первых скобках приняло отрицательное значение, значит, такую ставку совершать нельзя.

      Мы и в этом, втором примере, отказываемся от совершения ставки.

      1. Делаем третью попытку, предположим теперь, букмекер выставил кэфф 2,50, а мы считаем, что вероятность захода ставки 40% (в числовых значениях 0,4). Тогда подставляя исходные данные в формулу Келли, будем иметь:

      П = (2,50*0,4-1)/(2,50-1) = 0/1,5 = 0

      Значение получилось вроде и не отрицательное, но ясно, что 0% от имеющейся на аккаунте наличности прогрузить невозможно. Зато мы вычислили некоторую критическую нижнюю точку вероятности захода ставки (40%) при кэфе 2,50. Если продолжать считать таким же образом пару лет, можно добиться того, что для каждого букмекерского кэфа вычислим допустимые (верхний и нижний) пределы вероятности захода ставки. К счастью, этого делать не требуется, поскольку в инете имеются специальные программы, ведущие расчёты по критерию Келли.

      Но какой же всё-таки процент нам следует прогрузить, мы ведь этого так и не узнали?

      1. Делаем четвёртую попытку, предположим снова, что букмекер выставил кэфф 2,50, а мы считаем, что вероятность захода ставки 43% (в числовых значениях 0,43). Тогда подставляя исходные данные в формулу Келли, будем иметь:

      П = (2,50*0,43-1)/(2,50-1) = 0,075/1,5 = 0,05

      Теперь, чтобы увидеть вычисленное значение в более привычном процентном виде, умножим его на сотню.

      П = 0,05 (число), П = 0,05*100 = 5% (процент).

      Это именно то значение, о котором мы так долго мечтали. И процент наиболее подходящий (который используется при «флэте») и кэфф приличный и вероятность захода ставки нас вполне устраивает.

      Соответственно, теперь нам остаётся только прикинуть денежное выражение ставки. Если у нас имеется сотня «баксов», то прогрузить надо пять из них.

      Преимущества схемы «Критерий Келли»

      Теперь уже легко посчитать, что система может оказаться плюсовой. Если у нас действительно будут заходить кэфы 2,50 при вероятности 43%, то мы начнём постепенно подниматься. Основное условие тут – мы должны уметь правильно оценивать вероятность. Ведь если вероятность оценена неверно (мы думаем, она 43%, а в реальности менее сорока при кэфе 2,50), то мы начнём сливать.

      Чтобы подниматься с использованием критерия господина Келли, надо быть хорошим валуйщиком, т.е. знать, как находить валуйные ставки и как верно оценивать вероятности. Очевидно, грамотный валуйщик – это бывалый, с большим багажом знаний и гигантским опытом прогнозист.

      Поэтому новичкам «критерий Келли» ничем не поможет. Что толку от расчёта величины ставки, если человек не знает, на что поставить? По сути, «критерий Келли» – это и не система вовсе, а формула расчёта величины ставки. Все исходные данные перед расчётом устанавливает сам прогнозист.

      Недостатки схемы «Критерий Келли»

      Мы не обнаружили такого явного недостатка, как у схемы «фиксированный процент», который бы приводил к заведомому сливу. Поэтому заранее можем констатировать, что «критерий Келли» – лучшая схема, нежели её сегодняшняя конкурентка.

      Однако, как и всякая схема беттинга, «критерий Келли» не лишена недостатков.

      Первый. Сложность пользования критерием Келли состоит в следующем: далеко не просто с точностью определить вероятность захода ставки. Если таковая будет завышена, прогнозист понесёт значительные потери, если занижена, наоборот, недосчитается прибыли.

      Второй. Вы видели, сколько нам пришлось затратить времени и совершить расчётов, прежде чем мы пришли к устраивающей нас величине ставки. Если так методом «научного тыка» вычислять каждую ставку, всё время будет уходить не на сам беттинг, а на сопутствующие ему расчёты. Естественно, без специальных программ не обойтись. Ну, или как мы советовали, можно составить гигантскую таблицу типа таблички умножения, в которой по вертикали будут кэфы, по горизонтали – вероятности, а на пересечении – вычисляемый процент. Это (составление таблички) займёт неделю или месяц, зато потом можно определять процент за секунду, просто заглянув в свою табличку.

      Третий. Мы в примере выбрали кэфф 2,50, и добивались, чтобы процент составил 5%. Но это лишь наше личное мнение, что именно такие кэфы и именно такие проценты наиболее подходящие для использования «критерия Келли». Другие прогнозисты могут думать иначе, в частности, нам доводилось читать, что кэфф должен быть в районе 3,00–5,00, а средняя величина ставки по критерию – около 10% от имеющейся наличности. Получается, все параметры в системе каждый беттер должен задавать индивидуально, и ни на чьи советы тут надеяться нельзя. Это максимально усложняет процесс использования схемы для новичков.

      Вывод

      Мы считаем, «критерий Келли» рабочей стратегией (в отличие от сливного «фиксированного процента») и готовы ему выставить четвёрку. Однако подходит схема только для бывалых прогнозистов. Для новичков ней слишком много неизвестных величин.