Анализ эффективности стратегий прогнозирования (часть 3)
Вступление
Порой интересные стратегии можно найти на едва теплящихся ресурсах. Мы на днях попали на один сайт, последняя активность на котором отмечалась целых пару месяцев назад. Вроде бы жизнь там уже надёжно замерла, парни даже прогнозы на ЧМ-2018 не писали.
Однако нас привлекла рубрика стратегий. Таковых на сайте обнаружилось всего 4 штуки, однако все они оказались из разряда уникальных. Три мы вообще никогда ранее не встречали, только одна показалась знакомой (Д Аламбер), но и она была подана с необычного ракурса. Естественно, у нас возникло горячее желание ознакомиться с новыми стратегиями (парни явно сами их разработали и применяли) и дать им свою оценку.
Одну из упомянутых стратегий мы сегодня разберём, с тем, чтобы пополнить свою стратегическую рубрику, где мы анализируем и даём оценку чужим стратегиям, а так же предлагаем свои.
Общие положения
Стратегия называется «От двух до шести» и представляет собой разновидность «догона». Те, кто уже много раз на «догоне» сливали банк, не спешите плеваться и бросать чтение (мы поначалу тоже хотели это сделать, но к счастью, продолжили чтение). Авторы позиционируют схему, как одну из наиболее эффективных. Утверждают, что она придумана и практически реализована иностранными (Западными) прогнозистами и стала там весьма популярной.
Плюсом схемы является простота использования. Вторым существенным моментом называется отсутствие необходимости иметь значительный банк.
Подразумевается, что прогнозист должен оказаться с прибылью, если пройдут пара ставок из шести. Иногда использование схемы приводит в минуса, но только в случае затяжной неудачной серии.
Основная идея стратегии такова: дабы стабильно получать куш на прогнозировании, надо угадать два раза из шести попыток, а это означает, достаточно угадывать только треть прогнозов (с котировками в районе двойки). Это выгодно отличает схему от «флета», в котором тебуется угадывать больше половины прогнозов.
Перед тем, как начать действовать по стратегии, необходимо поделить свой банк на неравные части. В одной части (которую будем использовать для прогнозирования) должно оказаться 45% наличности, а в другой (неприкосновенный запас) 55%. Такое распределение позволит отыграться, если в первый раз использования стратегии прогнозиста постигнет неудача.
Пример использования
Ещё раз напоминаем, что кэфы всех выбираемых событий должны быть или равными двойке или чуть больше. Если берём меньше, то придётся догоняться величинами ставок, но это уже будет разобрано в следующем примере.
Необходимо взять несколько событий и составить из них серию ставок. Величину проставляемой наличности будем умножать в последовательности 2, 4, 6, 8, 12.
То есть, начав ставить с одного бакса, мы затем выставляем 2, 4, 6, 8, и наконец, 12 баксов.
Самое основное правило, наша общая (за 6 раз) величина выставленной наличности не должна превышать 45% имеющегося банка. Если у нас имеется 100 баксов, то мы можем составить шестерную серию: 1+2+4+6+8+12=33 бакса (оно же равно 33%). А вот начать с полутора баксов уже не сможем, ибо тогда получится 1,5+3,0+6,0+9,0+12,0+18,0=49,5 баксов (оно же равно 49,5%). Получается, максимум, с чего мы можем начинать, это примерно 1,4 бакса (точнее считать нет смысла, у каждого ведь в банке разная величина наличности, от неё и надо плясать).
Ещё очень важно доигрывать до конца каждую серию. Конец серии в данной стратегии – две удачные ставки.
Например, у нас проходит уже самая первая ставка. Тогда мы не должны ликовать и начинать новый круг использования стратегии. Надо продолжать ставить по проведённой цепочке.
Например, первую ставку выиграли и поимели +1 бакс. Вторую ставку слили, получив -2 бакса. Суммарно для пары ставок мы оказываемся в минусе на 1 бакс. Третью ставку тоже слили и получили -4 бакса. Суммарно для тройки ставок мы оказываемся в минусе на 5 баксов. На четвёртой ставке поднялись на 6 баксов. Суммарно вышли в плюс на 1 бакс. Теперь у нас имеются две удачные ставки в цепочке, и мы можем заканчивать серию.
Второй пример использования (при кэфах событий меньше двойки)
Если мы берём кэфы, не дотягивающие до двойки, то надо увеличивать величину прогружаемой наличности. Например, прогрузили в первый раз 1 у.е за 1,90.
Конкретно, мы в первый раз желаем удвоить наш барыш, то есть из одного бакса получить два. Соответственно, можем поставить 1 бакс на кэфф 2,00 (как в первом примере) или поставить 1,07 бакса на кэфф 1,87. В итоге получаем 2,0009, то есть, тот же самый коэффициент прибыльности.
Однако при этом надо следить, чтобы на шестой (возможной) ставке величина суммарной прогруженной наличности не превысила 45% от банка.
Поставив в первый раз 1,07, мы видоизменяем цепочку чисел таким образом: 1,07+2,14+4,28+6,42+8,56+12,84=35,31 бакса.
Как видим, мы по-прежнему укладываемся в величину 45% от начального банка. Значит, так грузить можно.
Понятно, что если мы берём меньшие кэфы и на других ступенях тоже и там аналогично увеличиваем величину прогружаемой наличности, то всю цепочку необходимо пересчитывать. Считать лучше в Экселе, а не на калькуляторе, чтобы не ошибиться из-за неправильного нажатия кнопок. Мы, например, пока считали последнюю цепочку, трижды ошиблись.
Заключение
Цепочку ставок предпочтительно закрывать, возможно, раньше. Но в любом случае реальная величина подъёма составляет около 40% начального банка по окончании пятой или шестой цепочки.
Стратегия превосходит по прибыльности флэт, поскольку позволяет угадывать мало, только 33% вариантов.
Важно, что за одну цепочку мы можем поднимать не на одну условную стартовую единицу (как при догонах), а сразу на несколько. Например, вторую и четвёртую ставку выиграли, а первую и третью слили. Тогда получим -1+2-4+6= +3.
По этой причине банк расчёт быстрее, чем при догонах и уже после пятой или шестой серии мы можем увеличить банк на 40%. Несколько цепочек можно построить за один день, поэтому схема позволяет быстро подняться.
Описанная стратегия хорошо действует, даже если у прогнозиста небольшой банк. Необходимо только правильно его делить в процентах и точно следовать всем изложенным рекомендациям.
Наши замечания
-
- У авторов стратегии было указано, что серия завершается после двух удачных ставок подряд. Мы последнее слово «подряд» убрали, поскольку оно явно случайно затесалось в описание стратегии. Можно легко представить, что если дожидаться «подряд» двух подъёмом на кэфах в районе двойки, то можно никогда их не дождаться (на серии из шести событий). Хорошо уже, если они будут идти через один с неудачами, или хотя бы через две (как и было заявлено разработчиками вначале, должно проходить 33% ставок).
- Расчёты авторов усложнены, и они порой сами путаются, для какой ставки надо плюсовать величину последующей (такой косяк у них случился во втором примере). Мы, для того, чтобы не путаться, привели все расчёты к простейшему знаменателю (1 бакс).Кажется сложно? Поверьте, у авторов было гораздо сложнее. Вообще, мы сомневаемся, что эту систему применяют где-то «На Западе». Судя по тому, какие сырые приводятся расчёты, парни сами её придумали, а популярность «На Западе» добавили просто для солидности. Если бы они списали «популярную» стратегию откуда то с зарубежного ресурса, то она бы уже была обкатана и много раз переписана (доработана) и расчёты выглядели бы не такими сырыми.
- Кроме того, мы в несколько раз упростили расчёты величины прогружаемой наличности при кэфах, меньших двойки и ввели понятие «коэффициент прибыльности». Получается он очень просто: желаемую величину прибыли (хотим с одного бакса поучить два) надо поделить на кэфф события. То есть, 2 разделить на 1,87 (см. второй пример) = 1,07 «коэффициент прибыльности» для первого прогруза. Теперь легко, умножая 1 бакс на «коэффициент прибыльности» 1,07, получаем величину прогруза 1,07 бакса.
- Парни не объясняют, что нужно делать с оставшимися 55%, если мы слили взятые вначале 45%. Предположим, нас постигли шесть неудач подряд, что тогда делать?Нужно ли брать оставшиеся 55% и создавать на них новую цепочку, или надо делить оставшийся банк снова в соотношении 45/55?В таком случае мы догоняем не отдельные ставки, а целые цепочки, что на длинной дистанции может принести успех.
- Мы предполагаем, что последнее не имеет смысла, иначе, зачем тогда нужно именно такое соотношение? Ведь можно разделить начальную наличность в пропорции 50/50. А вот если вторая цепочка догоняет первую, то оставление большей величины в банке имеет смысл. В таком случае можно начинать новую цепочку не с одного бакса, а с полутора или даже чуть побольше.
- Кстати, вопреки утверждению авторов схемы, это происходит не так уж редко, мы бы сказали, что на серии из сотни ставок с кэфами в районе двойки такая неприятность случится раз пять.
- А вот эта фраза нам сильно не понравилась:
- Важно, что за одну цепочку мы можем поднимать не на одну условную стартовую единицу (как при догонах), а сразу на несколько. Например, вторую и четвёртую ставку выиграли, а первую и третью слили. Тогда получим -1+2-4+6= +3.
Очевидно, что тут кроется косяк, ведь приведён только благоприятный вариант. Парни или написали стратегию совсем сырой и не применяли её толком сами, или они плохо учили (учат) математику в школе. Судя по тому, как всё построение стратегии начинает плыть, как только дело доходит до конкретных расчётов, вполне может оказаться, что её разработчики ещё учатся в средних классах школы, причём не на самые хорошие оценки.
Приведём неудачный пример: мы выиграли первую и шестую ставку, а между ними четыре промежуточные слили. Что тогда получится?
+1-2-4-6-8+12 = -7 баксов.
Что за фигня? Стратегия вроде бы сыграла, цикл оказался успешным, мы угадали нужные две ставки из шести, а всё равно оказались в минусе!
Получается, стратегия не работает? Или всё же мы зря выбросили слово «подряд» и при таком варианте цепочка случается неудавшейся?
Значит, цепочка успешна только при двух выигрышных ставках подряд, например: первая, пятая и шестая ставки играют, а вторая, третья и четвёртая сливают? Или первая и вторая сливают, а третья и четвёртая играют?
Да, при таких вариантах мы выходим в плюс:
+1-2-4-6+8+12 = +9
-1 -2 +4 +6 = +7
Но ведь это сразу разрушает миф, будто стратегия выигрывает даже при двух удачных ставках из шести! Оказывается, ничего подобного. Стратегия (цепочка) выигрывает, только если у нас процент угадывания близок к 50% (3 из 6 или 2 из 4).
Да, имеются парочка вариантов, когда стратегия приводит к подъёму при меньшем проценте угадывания. Это варианты: четыре минуса, а затем два плюса; и три минуса, а затем два плюса. Тогда получается:
– 1-2-4-6+8+12 = +7;
-1 -2-4+6+8 = +7.
Но только один из них плюсовой (действительно, как заявлено авторами) при 33% правильных прогнозов. И к тому же это единственные два возможных варианта, когда процент попадания ниже 50%, а мы всё равно оказались в плюсе.
Получается, стратегия почти ничем не отличается от флэта и не работает так, как обещали авторы.
Наш анализ
Как, наверное, заметил читатель, мы с большой симпатией относились к авторам стратегии и всячески пытались её вытянуть, но у нас мало что получилось. Никто не может упрекнуть нас, что мы не старались. Однако, стратегия всё равно оказалась ошибочной в плане математических расчётов.
Мы не утверждаем, что стратегия плохая. Напротив, в качестве симбиоза флэт-догон она может быть использована. Однако было бы неправдой утверждать, что стратегия приносит прибыль при 33% угаданных прогнозов.
Точно так же авторы ошибочно утверждают, что с помощью стратегии можно за 5-6 циклов поднять банк на 40%. Даже если мы возьмём две самые выигрышные цепочки (- 1-2-4-6+8+12 = +7 и -1 -2-4+6+8 = +7), то увидим, что величина куша относительно суммы прогруженной наличности меньше 40%.
В первом случае мы суммарно прогрузили 33 бакса, а подняли 7. Это примерно 20% доходности;
Во втором случае прогрузили 21 бакс, а подняли 7. Это 33% доходности.
Причём надо учитывать, что эта доходность не от всего нашего банка, а только от 45% его процентов (столько мы брали изначально). То есть получается, в первом случае цепочка принесла нам 9% доходности (20/100*45), а во втором 15% доходности 33/100*45).
Да, если нам постоянно будет так везти, то через несколько циклов мы получим 40% доходности. Но кто обещал, что нам всегда будет везти максимальным образом? Навскидку мы готовы предположить, что доходность этой стратегии (учитывая, что половина цепочек не будут плюсовыми) примерно крутится возле нуля.
Чтобы сказать точнее, стратегию нужно применять на практике (тестировать). Мы пока этим не занимались, так что не готовы назвать реальную цифру доходности.
Наше заключение
На основании сказанного мы готовы признать стратегию заслуживающей внимания, изучения и тестирования, но не готовы рекомендовать её к слепому применению.
Поэтому ставим сегодняшней стратегии тройку.
